Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
1.45
^FCHI:
-0.32
^GDAXI:
1.96
^FCHI:
-0.36
^GDAXI:
1.27
^FCHI:
0.96
^GDAXI:
1.57
^FCHI:
-0.35
^GDAXI:
7.19
^FCHI:
-0.70
^GDAXI:
3.50%
^FCHI:
8.33%
^GDAXI:
17.71%
^FCHI:
16.79%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
0.00%
^FCHI:
-6.02%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.45% соответственно.
^GDAXI
18.03%
19.46%
22.29%
25.75%
16.39%
7.38%
^FCHI
4.92%
12.83%
5.52%
-5.42%
11.02%
4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI
^GDAXI
^FCHI
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 8.73% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.