Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.09% соответственно.
^GDAXI
13.45%
-2.35%
1.74%
19.52%
7.54%
6.88%
^FCHI
-4.57%
-4.48%
-11.04%
-0.43%
4.02%
5.09%
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^FCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | -0.20 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 12.61% |
| Макс. просадка | -72.68% | -65.29% |
| Текущая просадка | -3.32% | -12.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 5.52% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.