Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^FCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.25% | -2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 16.43% | 2.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.18% |
| Макс. просадка | -72.68% | -65.29% |
| Текущая просадка | -3.32% | -10.77% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.