Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
1.85
^FCHI:
0.02
^GDAXI:
2.56
^FCHI:
0.12
^GDAXI:
1.32
^FCHI:
1.01
^GDAXI:
2.75
^FCHI:
0.02
^GDAXI:
10.04
^FCHI:
0.04
^GDAXI:
2.22%
^FCHI:
7.53%
^GDAXI:
12.02%
^FCHI:
13.02%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-0.76%
^FCHI:
-9.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.34% соответственно.
^GDAXI
1.82%
-0.66%
9.47%
21.95%
8.49%
7.10%
^FCHI
0.58%
0.19%
-2.06%
0.16%
4.15%
5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI
^GDAXI
^FCHI
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.85%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.