Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
2.69
^FCHI:
0.37
^GDAXI:
3.61
^FCHI:
0.59
^GDAXI:
1.46
^FCHI:
1.07
^GDAXI:
4.12
^FCHI:
0.36
^GDAXI:
15.00
^FCHI:
0.63
^GDAXI:
2.22%
^FCHI:
7.65%
^GDAXI:
12.41%
^FCHI:
13.10%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
0.00%
^FCHI:
-0.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.47% против 5.34% соответственно.
^GDAXI
14.51%
9.06%
23.76%
33.19%
10.47%
7.47%
^FCHI
10.95%
6.22%
9.42%
5.42%
5.93%
5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI
^GDAXI
^FCHI
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.